Программы для анализа торгового объема
В сегодняшней статье я немного расскажу о наиболее популярных программах и сервисах, позволяющих трейдеру проводить анализ объема.
Начнем с доступных и бесплатных вариантов программ:
1. Классические торговые терминалы (SmartTrade, Quik, АЛОР-Трейд, NetInvestor, AlfaDirect). Все эти терминалы представляются российскими брокерскими компаниями и имеют встроенные модули для анализа только вертикального объема торгов, что, несомненно, является большим минусом.
Такие ограничения не позволяют начинающим трейдерам анализировать наиболее объективную и важнейшую информацию о горизонтальном объеме торговли и проведения кластерного анализа. В виде исключения среди стандартных терминалов, позволяющих проводить кластерный анализ и анализировать горизонтальный объем, можно выделить торговый терминал брокерской компании ITinvest – SmartTrade. В других терминалах аналогичная функция отсутствует.
Однако хочется отметить, что многие успешные трейдеры добиваются отличных показателей в торговле, работая только с вертикальным объемом. Поэтому я рекомендую начинающим трейдерам останавливаться в первое время на анализе исключительно вертикального объема, как на классической форме интерпретации рыночной информации.
Начинайте анализ торговых объемов с вертикального объема, а любая брокерская торговая платформа позволяет работать с ним.
2. Сайт Рутикер
Очень полезный интернет-ресурс (RuTicker.com), подходящий подавляющему большинству начинающих трейдеров.
При помощи этого сервиса трейдер имеет можно проводить совершенно бесплатно объемный анализ большинства торговых инструментов ММВБ-РТС. Это и анализ горизонтального объема, кластерный анализ, анализ крупных торговых сделок и всплесков объема, а также арбитражный сервис и анализ тиковых графиков.
3. Привод QScalp
Для определения накопления в кластерах и анализа горизонтального торгового объема, трейдер может использовать привод для скальпинга QScalp — http://www.moroshkin.com/qscalp.html (бесплатно). Главное преимущество заключается в том, что практически любой скальперский привод имеет встроенную техническую возможность строить кластеры и, соответственно, определять горизонтальный объем.
Программный продукт Николая Морошкина QScalp поможет трейдеру увидеть и понять логику работы с горизонтальным объемом и кластерами, затем, когда вы начнете в этом хорошо разбираться, можно думать о переходе на более профессиональные программы, для полноценного анализа объема. Правда, версия привода QScalp 4.0 стала платной, поэтому для использования его непосредственно для торговли, рекомендую искать более ранние версии программного продукта.
Теперь коснемся платных сервисов.
4. Торгово-аналитическая платформа Volfix
Является в настоящее время наиболее популярной российской программой в области визуализации биржевой информации о торговых объемах -http://volfix.net.
Это специализированный сервис, обеспечивающий трейдеру конкурентное преимущество перед другими, позволяя проводить анализ рынка в различных ракурсах. В программу встроено множество функций, позволяющих всесторонне видеть срез рынка в различных его плоскостях. Программа является платной, ее средняя стоимость составляет около 20 000 руб./год. Предоставляется демо-доступ на семь дней.
В заключении хочу вкратце сказать в чем заключается смысл работы перечисленных выше программ и сервисов. На бирже каждая торговая сделка имеет определенный объем. Именно из данных объема в этих сервисах строятся различные гистограммы, которые обрабатываются с помощью специального программного обеспечения и позволяют анализировать рынок.
Источник
Платформы для торговли по объемам
Торговля по объемам начинается с выбора торговой платформы, при этом трейдер может выбрать как одну, так и несколько платформ. Торговая платформа представляет собой программу, установив которую на свой компьютер, можно осуществлять торговые сделки, использовать графики, делать анализ конкретной ситуации на рынке и прогноз ее развития. Для торговли по объемам выбор программного обеспечения играет особенно важную роль, ведь далеко не все платформы предназначены для данного метода. Среди самых популярных программ особое внимание заслуживают Ninja Trader, Thinkorswim, Atas и VolFix.
Данные платформы позволяют эффективно обработать объемы торгов и предоставляют неограниченный доступ к информации, что является острой необходимостью в трейдинге по методу анализа объемов.
Ninja Trader является наиболее известным терминалом, с помощью которого можно проводить торговые операции не только в рамках валютного рынка Forex, но и на фондовых площадках. Данная платформа имеет удобный интерфейс, обладает высокой скоростью и стабильностью в функционировании, что делает ее более подходящей для использования различными категориями трейдеров. Программа Ninja Trader имеет множество функций, которые позволяют не только заключать торговые сделки, но и проводить технический анализ, создавать и реализовывать стратегии.
Ninja Trader напрямую подключается к различным биржам, что исключает влияние посредников. Среди других терминалов данная программа занимает лидерскую позицию, в силу своей гибкости и функциональности.
Широким спектром возможностей обладает и платформа Thinkorswim. Эта программа также является одной из наиболее подходящих для торговли по объемам и обладает всеми необходимыми для этого функциями.
Она предоставляет большой выбор индикаторов и графиков, доступ к торгам, биржевому телевидению, широкой сети коммуникации, новостям от Reuters, а также позволяет сканировать финансовые инструменты и проводить анализ волатильности. Благодаря удобству, функциональности и простоте в настройках Thinkorswim широко используется трейдерами.
Менее популярной, но заслуживающей внимание является платформа VolFix, предоставляющая трейдеру актуальную рыночную информацию, которая структурирована с помощью аналитических инструментов: рейтингов, счетчиков, графиков.
С помощью этой платформы можно обрабатывать объемы для акций, фьючерсов, опционов и других инструментов, что обеспечивает более точную фиксацию уровней. Данная программа проста и удобна в использовании, благодаря чему повышается результативность торговли.
Мы рассмотрели три основные платформы, которые подходят для торговли по методу анализа объемов. Что же касается самой торговли по объемам, то, безусловно, на ее эффективность оказывает влияние программное обеспечение, его функциональность и удобство, однако главную роль играет мастерство самого трейдера. Это мастерство можно раскрыть в себе глубоким изучением данного метода и отшлифовать в ходе практики на самом рынке.
Источник
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
- что такое биржевые объемы;
- какие бывают объемы;
- с помощью каких инструментов их можно анализировать.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это количество биржевых активов, которое переходит от одних трейдеров к другим за определенный период времени. Объем измеряется в деньгах, контрактах, акциях. Например, объем в ценных бумагах – это количество акций или облигаций.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
- Как правило, в первый и последний часы торгов объемы выше, чем в другое время дня.
- Накануне праздников объемы обычно сокращаются.
- В последние годы на рыночные объемы большое влияние оказывает HFT-торговля , на нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах.
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
- тиковые;
- вертикальные;
- горизонтальные.
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых системах.
В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть с левой или с правой части графика по горизонтальной оси, если подключить индикатор фиксированный TPO и профиль . В отличие от количественного объема, здесь учитывается не только время, но и цена.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
- Технический анализ
- Volume Spread Analysis (VSA)
- Кластерный анализ
- Анализ потока ордеров
- Профиль рынка
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом – OBV . Чаще всего движения индикатора On Balance Volume совпадают с движениями цены, поэтому основного внимания заслуживают ситуации, когда движения индикатора и цены расходятся.
Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне – такие расхождения называют дивергенцией. Она предупреждает, что текущий тренд может измениться. Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini . Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA .
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые использую при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Кроме визуального анализа можно использовать индикаторы – например, Maximum Levels или Cluster Search .
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Торговый стакан ATAS называется Smart DOM , и этот инструмент показывает одновременно лимитные ордера и проторгованный объем.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии. В ATAS можно совмещать преимущества современного кластерного анализа и профиля рынка с проверенными и подтвержденными временем методами технического анализа. Скачайте бесплатную тестовую версию платформы ATAS прямо сейчас .
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
Источник
Что такое кластерный анализ рынка
Известный трейдер Джозеф Гранвил сказал: «Объем — это тот пар, на котором едет паровоз». И был действительно прав! Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения. Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и одновременно эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов. В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру.
Определение и логика кластерного анализа в трейдинге
Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В процессе торгов, в рамках какого-либо временного периода (таймфрейма), на определенных ценах совершаются однородные элементы — сделки (купля/продажа актива), суммарно образуя кластеры — общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени. Таким образом, кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне.
Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок (ее можно выводить для любого торгуемого инструмента), в которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»). Однако следует помнить, если сделка произошла, то помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем. Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.
Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки (помимо покупки и продажи) можно условно разделить на две категории:
- заявки профессионалов — обычно входят на более крупные суммы;
- заявки мелких торговцев — объемы гораздо меньше.
Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам — все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.
В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это — маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль.
Маркет-дельта
Дельта — это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная — значит, в свече (баре) преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная — продажи на указанную величину. Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами — цена, как правило, снижается. То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и продаж, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече (баре).Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж — упадет.
Маркет-профиль
Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль — объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях.
Программы для построения кластерных графиков
Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа? К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи (бары), составить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка. Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков — это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters (платный) и YuClusters Demo (бесплатный), которые формируют кластерные графики. Так же есть множество программ — с большим или меньшим функционалом — представляющих кластерные графики. К примеру, можно использовать для кластерного анализа рынка программы Volfix и ATAS. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле. Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!
Кластерный анализ рынка — современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации входящих в актив объемов.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Источник