Лекция 3 методы и методики оценки рисков (20 часов) План лекции
Любая оценочная методика базируется на конкретном методе оценки или на сочетании нескольких методов. Различают три основных группы методов, которые могут использоваться при оценке уровня, степени и количественного выражения риска на предприятиях.
Это следующие группы методов: статистические, экспертные и расчётно-аналитические методы.
Статистические методы способствуют изучению статистики потерь, имевших место в аналогичных видах производственно-хозяйственной деятельности, установлению частоты появления определённых уровней потерь, а по частоте — прогнозированию вероятности потерь. Анализируются все статистические данные, имеющие отношение к результативности принимаемого решения. Статистические методы рассматриваются в связи с понятием зон и границ риска. Точки, определяющие уровень потерь и вероятность появления этих потерь, описываются при помощи статистического анализа достаточно большого массива данных.
Наличие информации и правильность её использования в значительной степени предопределяют рациональность (оптимальность) выбранного решения. Существует довольно распространённое мнение о том, что многочисленные данные, содержащиеся в текущей статистической отчётности, а также в различных плановых и технических документах, и являются информацией. В действительности, кроме данных, состоящих из собранных (числовых) величин, информация включает в себя другие, не поддающиеся непосредственному измерению величины. Например, предположение о возможных решениях и результатах. Практика показывает, что основные трудности, возникающие при поиске и выборе решений в рисковой ситуации, обусловлены прежде всего недостаточно высоким качеством и неполнотой имеющейся информации.
Основные “информационные” трудности в случае применения статистических методов оценки рисков можно подразделить на следующие:
1.Исходная статистическая информация зачастую бывает недостаточно достоверной. Однако, если присутствуют достоверные данные о прошлом, они не всегда могут служить надёжной базой для принятия решения, направленного в будущее, поскольку существующие условия и обстоятельства могут в дальнейшем измениться (непредсказуемые риски).
2.Некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддаётся количественной оценке. Так, нельзя точно рассчитать степень влияния социальных и политических факторов на реализацию планов.
3.Возникают ситуации, когда необходимую информацию получить можно, но в момент принятия решения она отсутствует, поскольку это связано с большими затратами времени и средств.
4.Существенная трудность при выборе решения состоит в том, что любая идея содержит в себе потенциальную возможность различных схем её реализации, а любое экономическое действие может приводить к многочисленным исходам.
Многозначность, многомерность и качественное различие показателей в случае применения статистических методов оценки являются серьёзным препятствием для получения правильного решения в рисковой ситуации.
Экспертные методы основаны на обработке данных, составленных опытными специалистами, на обработке их мнений по конкретному вопросу. Экспертные методы применяются в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчётов. Такие ситуации нередко возникают при разработке проблем управления производством и особенно при прогнозировании и планировании развития производства.
Использование информации, полученной от специалистов, особенно результативно, если для её сбора, обобщения и анализа применяются логические приёмы и математические методы, получившие название методов экспертных оценок.
Экспертные оценки не являются открытием нашего времени. Практика использования специалистов в качестве экспертов восходит своими истоками к глубокой древности. Слово “эксперт” латинского происхождения и означает “опытный”, “сведущий”. Однако, несмотря на древность профессии эксперта, научные методы анализа суждений специалистов получили своё развитие лишь во второй половине 20 века.
Методы экспертных оценок предполагают сбор и изучение специалистами оценок вероятностей возникновения различных уровней потерь. Такие оценки строятся обычно на учёте всех факторов риска, а также — статистических данных. Следует стремиться к тому, чтобы эксперты дали свои оценки уровней потерь, по которым можно было бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения вероятностей. Особое значение представляет вопрос о точности и надёжности рекомендаций, основанных на экспертных оценках, так как этим в конечном счёте определяется их полезность и применимость. Следует критически относиться к излишне оптимистическим высказываниям о точности и надежности данного метода. Равным образом практика не подтверждает и негативное отношение к возможности использования вероятностных оценок экспертов в различных областях управления.
Расчетно-аналитические методы базируются на математических методах. В настоящее время, однако, прикладная теория риска недостаточно хорошо разработана и используется лишь применительно к страховому и игровому риску. Тогда, как прикладные математические методы оценочных расчетов рисков производственно-хозяйственных, финансовых, коммерческих пока не созданы или же широко не применяются.
Формализация технико-экономических и управленческих решений осложняется сложностью производственно-хозяйственных и финансовых отношений. Реальные задачи управления требуют в качестве неотъемлемого элемента решения участие людей, т.е. представляют собой системы “человек-машина”. Использование математических методов и вычислительной техники позволяет принимать решения, основанные на более полной и надёжной информации, чем можно собрать в современных условиях на предприятиях при проведении процедуры оценки рисковых ситуаций.
Особое значение сейчас приобрели методы оптимизации, основанные на применении математических моделей, обеспечивающих экономию времени и средств при решении практических задач. Построение моделей помогает привести сложные и подчас неопределённые факторы, связанные с проблемой принятия решения, в логическую схему, определить, какие данные необходимы для оценки и выбора альтернатив. Но данные методы применимы на этапе регулирования риска (рисковый менеджмент) при определении влияния уровня риска на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
Развитие научных положений, которые применимы для оценки рисковой, неопределённой ситуации, в динамике можно представить на следующей схеме, предложенной на рисунке 3.1.
1900
Цепи Маркова
1910
Модели ожидаемого состояния
Инвентаризационные (описывающие) модели
1920
1930
Модели назначения
1940
Транспортные модели
Теория игр
Линейное программирование
1950
Динамическое программирование
Сетевые модели
Дерево/таблица решений
1960
Целевое программирование
1970
Вспомогательные (обеспечивающие) системы
Экспертные системы
1980 Рисунок 3.1- Развитие научных положений
Источник
Лекция 6. Общие подходы к выбору метода анализа риска и критерии для их выбора.
Управление рисками и распределение рисков по категориям: природные опасности, технические опасности, социальные опасности, опасности, связанные с укладом жизни.
Возможная классификация рисков, исходя, к примеру, из характера возможных последствий: индивидуальный, профессиональный, социальный, приводящий к экономическим потерям, касающийся окружающей среды.
Задачи управления рисками: контроль; предотвращение или сокращение гибели людей; снижение заболеваемости; снижение ущерба, урона имуществу и логически вытекающих потерь; предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду и т.д.
Приемлемость методов анализа риска для изучения техносферных рисков, комплексной оценки техносферных угроз и решения конкретных вопросов техносферной безопасности.
Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности. Форма оценки и ее выходные данные должны быть совместимы с критериями риска, установленными при определении области применения.
При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод должен:
— соответствовать рассматриваемой ситуации и организации;
— предоставлять результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде риска и способах его обработки;
— обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию процесса и результатов.
Должно быть приведено обоснование выбора методов оценки риска с указанием их приемлемости и пригодности. Необходимо обеспечить соответствие используемых методов и выходных данных для объединения результатов различных исследований.
После принятия решения о выполнении оценки риска и определения области ее применения следует выбрать методы оценки риска на основе:
— цели исследования. Цели оценки риска непосредственно связаны с используемыми методами. Например, если проводится сравнительное исследование разных вариантов, то могут быть применены менее детализированные модели описания последствий для аналогичных частей системы;
— ответственности принимаемых решений. В некоторых случаях необходим высокий уровень детализации, чтобы принять решение, в других — достаточно более общего понимания;
— типа и диапазона анализируемого риска;
— возможных последствий опасного события. Решение относительно глубины оценки риска должно отражать начальное восприятие последствий (которое, скорее всего, изменится после завершения предварительной оценки риска);
— степени необходимых экспертиз, человеческих и других ресурсов. Простой правильно примененный метод, может обеспечить лучшие результаты, если он соответствует области применения оценки, чем сложная процедура, выполненная с ошибками. Обычно усилия по оценке риска должны соответствовать уровню анализируемого риска;
— доступности информации и данных. Для некоторых методов необходимо больше информации и данных, чем для других;
— потребности в модификации/обновлении оценки риска. Возможно, в будущем оценка должна быть изменена/обновлена, и для этого могут быть применены различные методы;
— обязательных и договорных требований.
На выбор метода оценки риска влияют различные факторы, такие как доступность ресурсов, характер и степень неопределенности данных и информации, сложность метода.
На выбор метода оценки риска влияют следующие факторы доступности ресурсов:
— практический опыт, навыки и возможности группы оценки риска;
— ограничения по времени и другие ресурсы организации;
— доступный бюджет, если необходимы внешние ресурсы.
Характер и степень неопределенности информации включают в себя понимание качества, количества и полноты информации о рассматриваемом риске. Понимание включает в себя осознание достаточности полученной информации о риске, его источниках и причинах, его последствиях для достижения установленных целей. Неопределенность может быть связана с неопределенностью данных и недостатком достоверных данных. Например, для снижения неопределенности могут быть изменены методы сбора данных или способы применения этих методов в организации.
Причиной неопределенности может быть неприменение на местах эффективных методов сбора данных об идентифицированном риске.
Неопределенность может быть неотъемлемым свойством внешних и внутренних целей и области применения менеджмента риска в организации. Доступные данные не всегда обеспечивают достоверную основу для прогнозирования. Для уникальных видов риска могут отсутствовать хронологические данные, а причастные стороны могут по-разному интерпретировать доступные данные о риске. Лица, выполняющие оценку риска, должны понимать тип и характер неопределенности и оценить ее значение для достоверности оценки риска. Необходимо поддерживать постоянный обмен информацией о риске с лицами, принимающими решение.
Задача оценки риска может быть сложной, например, оценка риска для сложной системы не сводится к оценке риска ее компонентов без учета их взаимодействия. В некоторых случаях обработка единичного риска может иметь большое значение из-за воздействия риска на другую деятельность. Необходимо понимать связь последовательных действий и риска, чтобы предотвратить ситуацию, при которой действия по управлению одним риском приводят к катастрофической ситуации в другой области. Понимание сложности единичного риска или набора рисков организации крайне важно при выборе метода(ов) оценки риска.
Методы оценки риска могут быть классифицированы различными способами, что обеспечивает понимание их преимуществ и недостатков.
Источник
Концепции и методы анализа риска
Анализ (идентификация, оценка, прогноз) риска — это исследования, направленные на выявление и количественное определение различных видов риска при осуществлении различных видов деятельности, осуществлении какого-либо хозяйственного проекта.
Анализ риска обычно начинается с его идентификации
выявления причин риска (опасностей) и механизма возможного негативного воздействия их на различные группы населения.
Оценка риска состоит в его количественном измерении, т. е. определении возможных последствий реализации опасностей для различных групп населения. Целью оценки риска являются взвешивание риска и выработка решений, направленных на его снижение. При этом оцениваются затраты и выигрыш от принимаемого решения.
Прогноз риска — это его оценка на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий проявления риска.
Анализ риска для населения и территорий от ЧС основан на использовании различных концепций, методов и методик (рис. 2.6.).
Рис.2.6. Методический аппарат анализа риска
| Концепции | |||
| Техническая | Экономическая | Психологическая | Социальная |
| Методы | |||
| Феноменологический | Детерминистский | Вероятностный | |
| Методики | |||
| Статистическая | Теоретико-вероятностная | Эвристистическая |
В настоящее время используются следующие концепции анализа риска:
— техническая (технократическая) концепция, основанная на анализе относительных частот возникновения ЧС (инициирующих чрезвычайные ситуации событий) как способе задания их вероятностей. При ее использовании имеющиеся статистические данные усредняются по масштабу, группам населения и времени;
— экономическая концепция, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. В последнем риски есть ожидаемые потери полезности, возникающие вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность для общества;
— психологическая концепция концентрируется вокруг исследовании межиндивидуальных предпочтений относительно вероятностей с целью объяснить, почему индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних значений; почему люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков или научной оценке риска;
— социальная (культурологическая) концепция основана на социальной интерпретации нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов. Социологический анализ риска связывает суждения в обществе относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями. Культурологический подход предполагает, что существующие культурные прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие.
При этом основными элементами, входящими в систему анализа, являются источник опасности, опасное событие, вредные и поражающие факторы, объект воздействия и ущерб. Под опасным понимается такое событие (авария, катастрофа, экстремальное природное явление), которое приводит к формированию вредных и поражающих факторов для населения, объектов техносферы и окружающей природной среды.
В рамках технократической концепции после идентификации опасностей (выявления принципиально возможных рисков) необходимо оценить их уровень и последствия, к которым они могут привести, т. е. вероятность соответствующих событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для этого используют методы оценки риска, которые в общем случае делятся на феноменологические, детерминистские и вероятностные. Рассмотрим область их применения.
Феноменологический метод базируется на определении возможности протекания аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные результаты, если рабочие состояния и процессы таковы, что можно с достаточным запасом определить состояние компонентов рассматриваемой системы, и ненадежен вблизи границ резкого изменения состояния веществ и систем. Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. Феноменологический метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины — физики, химии и механики катастроф [14].
Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов развития аварий, начиная от исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы. Ход аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов. Детерминистский подход обеспечивает наглядность и психологическую приемлемость, так как дает возможность выявить основные факторы, определяющие ход процесса. В ядерной энергетике этот подход долгое время являлся основным при определении степени безопасности реакторов.
Недостатки метода: существует потенциальная возможность упустить из вида какие-либо редко реализующиеся, но важные цепочки событий при развитии аварии; построение достаточно адекватных математических моделей является трудной задачей; для тестирования расчетных программ часто требуется проведение сложных и дорогостоящих экспериментальных исследований.
Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварий. Расчетные математические модели в этом подходе, как правило, можно значительно упростить в сравнении с детерминистскими схемами расчета. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности (ВАБ) связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. Тем не менее вероятностный метод в настоящее время считается одним из наиболее перспективных для применения в будущем.
В монографии исследование риска для населения и территорий от ЧС проводится главным образом на основе вероятностного метода, позволяющего построить различные методики оценки риска. В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации это могут быть методики следующих видов:
— статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным (при их наличии);
— теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует;
— эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания (используется при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические модели (либо модели слишком грубы, т. е. их точность низка).
Оценка риска
С анализом риска тесно связан другой процесс — оценка риска.
Оценка риска — процесс, используемый для определения величины (меры) риска анализируемой опасности для здоровья человека, материальных ценностей, окружающей природной среды и других ситуаций, связанных с реализацией опасности. Оценка риска — обязательная часть анализа. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетаний.
В англоязычной литературе употребляют термины “risk estimation”, ”risk assessment”, “risk evaluation”, зачастую имеющие разные значения, но переводимые как оценка риска.
Оценка риска — этап, на котором идентифицированные опасности должны быть оценены на основе критериев приемлемого риска с целью выделить опасности с неприемлемым уровнем риска, и этот шаг послужит основой для разработки рекомендаций и мер по уменьшению опасностей. При этом и критерии приемлемого риска и результаты оценки риска могут быть выражены как качественно, так и количественно.
Согласно определению, оценка риска включает в себя анализ частоты и анализ последствий. Однако, когда последствия незначительны и частота крайне мала, достаточно оценить один параметр.
Существуют четыре разных подхода к оценке риска.
Первый — инженерный. Он опирается на статистику поломок и аварий, на вероятностный анализ безопасности (ВАБ): построение и расчет так называемых деревьев событий и деревьев отказов — процесс основан на ориентированных графах. С помощью первых предсказывают, во что может развиться тот или иной отказ техники, а деревья отказов, наоборот, помогают проследить все причины, которые способны вызвать какое-то нежелательное явление. Когда деревья построены, рассчитывается вероятность реализации каждого из сценариев (каждой ветви), а затем — общая вероятность аварии на объекте.
Второй подход, модельный, — построение моделей воздействия вредных факторов на человека и окружающую среду. Эти модели могут описывать как последствия обычной работы предприятий, так и ущерб от аварий на них.
Первые два подхода основаны на расчетах, однако, для таких расчетов далеко не всегда хватает надежных исходных данных. В этом случае приемлем третий подход — экспертный: вероятности различных событий, связи между ними и последствия аварий определяют не вычислениями, а опросом опытных экспертов.
Наконец, в рамках четвертого подхода — социологического — исследуется отношение населения к разным видам риска, например с помощью социологических опросов.
То, что для определения риска используются четыре столь несхожих между собой метода, не должно удивлять. В разных задачах под риском следует понимать то вероятность какой-то аварии, то масштаб возможного ущерба от нее, а то и комбинацию двух этих величин. Описывая риск, нужно учитывать и выгоду, которую получает общество, когда на него идет (бесполезный риск недопустим, даже если он ничтожно мал). Иными словами, величина риска — это не какое-то одно число, а скорее вектор, состоящий из нескольких компонент. И поэтому мы имеем дело с так называемым многокритериальным выбором, процедура которого описывается теорией принятия решений.
Имеется много неопределенностей, связанных с оценкой риска. Анализ неопределенностей — необходимая составная часть оценки риска. Как правило, основные источники неопределенностей — информация по надежности оборудования и человеческим ошибкам, а также допущения применяемых моделей аварийного процесса. Чтобы правильно интерпретировать величины риска, надо понимать неопределенности и их причины. Анализ неопределенности — это перевод неопределенности исходных параметров и предложений, использованных при оценке риска, в неопределенность результатов.
Источники неопределенности должны по возможности идентифицироваться. Основные параметры, к которым анализ является чувствительным, должны быть представлены в результатах.
Важно подчеркнуть, что сложные и дорогостоящие расчеты зачастую дают значение риска, точность которого очень невелика. Для сложных технических систем точность расчетов индивидуального риска, даже в случае наличия всей необходимой информации, не выше одного порядка. При этом проведение полной количественной оценки риска более полезно для сравнения различных вариантов (например, размещения оборудования), чем для заключения о степени безопасности объекта. Зарубежный опыт показывает, что наибольший объем рекомендаций по обеспечению безопасности вырабатывается с применением качественных (из числа инженерных) методов анализа риска, позволяющих достигать основных целей риск-анализа при использовании меньшего объема информации и затрат труда. Однако количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях — и единственно допустимы, в частности, для сравнения опасностей различной природы или при экспертизе особо опасных, сложных и дорогостоящих технических систем.
Источник
Методы анализа рисков.
Главным методологическим принципом анализа рисков является обеспечение сопоставимости оценки эффективности инновационного проекта и меры его риска. Не случайно, среди принципов американского менеджмента выделяется тезис о том, что «все хорошее и превосходное каждую минуту балансирует на тонкой грани между «это опасно» и «за это надо бороться», подчеркивая необходимость управления рисками на всех этапах производственного и инновационного циклов.
Существует бесконечное число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность. Полный анализ их сочетаний не возможен. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.
Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.
Метод аналогиипредставляет собой разработку стратегии управления риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.
Метод аналогии применяется как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему циклу. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.
Метод балльной оценки риска — это один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:
1) определение факторов, определяющих степень риска проекта;
2) выбор обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый фактор;
3) оценка обобщенного критерия степени риска инновационного проекта;
4) выработка рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного проекта.
Данный метод широко используется в деятельности рейтинговых и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.
Метод дерева решений — это метод, оценивающий наиболее вероятные значения результатов инновационной деятельности в зависимости от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценке промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяетрассчитать математическое ожидание результатов по каждому из вариантов реализации инновации.
Метод Монте-Карло(статистических испытаний) — это метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проектов на данном или аналогичном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.
Статистические данные и ограничения служат основой имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев реализации проекта.
Метод позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации проекта.
Методы экспертных оценок риска— это методы прогнозирования и анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов. К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.
Метод Дельфи — это метод прогноза, при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих гипотетических событий.
Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.
Методы портфолио— это общее название группы методов анализа и управления инвестициями, позволяющих на основе экономико-математических, статистических и других методов разработать с учетом риска:
Ø принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, отраслям и/или рынкам);
Ø условия изменения структуры инновационного портфеля (покупки или продажи конкретных ценных бумаг и т.п.).
Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для профессиональных участников финансового рынка, и, как правило, являются ноу-хау.
Моделирование риска — это метод анализа и оценки риска проекта, используемый в случае, если необходимо учесть большое число проявляющихся факторов риска. Для моделирования риска заранее определяется множество учитываемых параметров и возможный диапазон их значений.
Моделирование риска позволяет построить динамическую характеристику изменяемых факторов и их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно выбираются значения переменных (с учетом присвоенных им заранее вероятностей) и рассчитывается конечный показатель.
Эти и другие методы анализа позволяют оценить риски. Оценка рисков -это один из этапов анализа рисков, который заключается в качественной иликоличественной оценке возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Она проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений.
Качественная оценка рисковосуществляется в основном посредством рейтинга.
Рейтинг — это способ качественной оценки риска в какой либо области деятельности на основе формализации экспертных методов. Одной из первых и самой простой формой проведения рейтинговой оценки стал так называемыйранкинг, то есть ранжирование.
Ранжированиепредполагает упорядочение оцениваемых объектов в порядке возрастания или убывания их качеств.
Ранжирование может осуществляться несколькими методами, но в основе каждого из них лежат экспертные методы. Рассмотрим лишь некоторые из них.
Мягкая рейтинговая оценка — наиболее распространенная форма проведения рейтинга. Согласно этому методу эксперты оставляют в списке, не указывая приоритет, наилучшие, с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов экспертов.
Непосредственное ранжирование — самый простой способ проведения рейтинга. Сущность этого метода состоит в том, что эксперты располагают в определенном порядке (как правило, возрастания или убывания качеств) оцениваемые объекты, затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением составляется окончательно упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы проверяется позначению коэффициента конкордации — согласованности методов экспертов.
Попарное сравнение — более сложный вариант ранжирования, в соответствии с которым эксперты, сопоставляя поочередно каждые дна оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняются и составляется окончательный рейтинг по правилу; «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше С». Проблема применения этого способа связана с тем, что экспертам приходится анализировать большое число пар, при этом усреднение может привести к логическому тупику: «А лучше В, В лучше С, С лучше А». Кроме того, непосредственное ранжирование невозможно применить, если список оцениваемых объектов остается открытым.
Ранжирование на основе балльной оценки сочетает в себе преимущества непосредственного ранжирования и ранговой корреляции. При этом список оцениваемых объектов может быть неограничен. Экспертысами называют число объектов и оценивают их в баллах или располагают их в определенном порядке. При этом порядковому номеру присваивается соответствующее число баллов. Для получения окончательного упорядоченного списка ранжируемых объектов баллы складываются, а объекты располагаются в порядке возрастания или убывания баллов. Балльное ранжирование стало одним из наиболее популярных методов рейтинговой оценки среди российских информационных и аналитических агентств.
Главная проблема ранжирования связана с тем, что сравнения объектов осуществляются по нескольким показателям, и результаты могутбыть неоднозначными: лидер по одному показателю может стать аутсайдером по
Чтобы снизить субъективное влияние экспертов, в рейтинг включаются объективные характеристики объектов, реально поддающиеся измерению без участия экспертов. Рейтинг в этой форме получил наименованиескоринга, который является оцениваемым на основе системы показателей и балльной оценки.
Количественная оценка рисков. При оценке риска вполне обосновано применения аппарата математической статистикии теории вероятностей.
Для обобщенной оценки риска используются следующие правила:
а) правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по максимальному значению.
б) правило математического сложения рисков: если риски относятся к различным областям деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по правилам теории вероятности для суммы вероятностей независимых событий.
в) правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности, а негативные факторы проявляются в зависимости один от другого, вероятность их проявления оценивается на основе правила логического сложения — степень риска в этом случае рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы других.
Заключение
Таким образом, риск инновационного проекта представляет собой сложную, многокомпонентную дефиницию и является совокупностью рисков, сочетающих в себе элементы, связанные конкретно с данным инновационным проектом, реализуемым в среде конкретного экономического субъекта и традиционных составляющих, характерных для стандартных бизнес-процессов. Кроме того, данный вид риска является неотъемлемой частью инновационного проекта, и его характеристики тесно взаимосвязаны как с природой инновационного проекта, так и с характеристиками продуцирующего его субъекта.
И так можно сделать вывод что актуальность выбранной темы обуславливается следующим.
1. Для современных экономических систем характерным является повышение неопределенности их поведения в силу усложнения и ускорения протекающих в них процессов и увеличения масштабов последствий принимаемых решений. Особенное значение это имеет в отношении процессов, связанных с освоением инноваций, как определяющего фактора экономического развития организации.
2. Существующий уровень теоретических и прикладных разработок в области управления рисками не всегда может использоваться в инновационном менеджменте в силу его специфики, и следовательно, необходимо их совершенствование и развитие. Объективное и своевременное выявление и оценка рисков становится определяющим условием успешности принимаемых управленческих решений и инновационных проектов в целом.
3. Используемые методы и способы оценки рисков реализации инновационных проектов, а также применение их на практике носят, как правило, разрозненный характер, что не всегда позволяет провести сравнительный анализ различных проектов с точки зрения их эффективности и целесообразности.
Список использованной литературы
1. Гунин В.Н. и др. Модульная программа для менеджеров №7. Управление инновациями. М: ИНФРА-М, 2003.
2. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента. — М., 2008.
3. Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. Словарь—справочник предпринимателя: 4000 терминов и определений.— М.: Ось-89, 1997.— 288 с
4. Медынский ВТ. Инновационный менеджмент. Учебник. ИНФРА-М,2000. Под редакцией Поршиева А.Г. Управление организацией. Учебник. М:ИНФРА-М, 2007.
5. Риски в экономике: Учеб. Пособие для вузов \ под ред. Проф. В.А.Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 380с.
6. Шамхалов Ф.И. Проблемы развития национальной экономики: Финансы, инновации, управление: Сборник научных трудов. – М.: Экономика, 2004.
7. Шумпетер Й.А. История экономического анализа.- М.: Прогресс, 1982
[1] Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. Словарь-справочник предпринимателя.
[2] Уткин Э.А. Управление фирмой. — М.: Акалис, 2006.
[3] Экономика предприятия / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Е.М.Купрякова. — М.: Бизнес и банки, ЮНИТИ, 2006.
Источник